Bewegende Gemiddelde Nadeel Strategie

Trading terugsakkings Eenvoudige Intraday strategie met behulp van twee bewegende gemiddeldes In hierdie artikel Im gaan om jou te wys 'n baie eenvoudige strategie vir die dag handel aandele en ETF (of enige ander mark) met behulp van die prys terugsakkings, twee bewegende gemiddeldes en 5 minute grafiek. Dit sal omtrent so basies as prys aanwyser handel kry wees. Alhoewel basiese, solank as wat jy 'n lae risiko stop plasing, korrekte posisie sizing, toe te pas en te leer om te bly uit die kap (prys whipsaws), jy kan goed dag handel te doen met behulp van bewegende gemiddeldes. Goed, so miskien is jy nie gemaklik handel breakouts soos Ive gedoen deur die jare. Sommige handelaars net cant maag om in 'n nuwe handelsmerk, tensy sy na wat hulle sien 'n afslagprys aan die aandele onlangse handel reeks wees. Koop 'n nuwe hoogtepunte op 'n tempo absoluut petrifies sommige mense. En dis fine. Ek erken dat my tempo dag handel strategieë en die strategieë in my ebook Arent vir almal. Dis wat 'n mark. Koop op swakheid en kortsluiting met sterkte Die basiese idee hier vir verhandeling met terugsakkings is dat sodra die prys 'n impuls beweeg het uitgestal soos aangedui deur 'n kruis van die bewegende gemiddeldes, om te wag vir die prys om nadeel en dan sneller 'n handel wanneer die prys van sy skuif in hervat die rigting van die oorspronklike impuls golf. Met nadeel handel in teenstelling met handel tempo, jy soek om te koop op swakheid ná 'n onlangse sterk beweeg op of kort op sterkte na 'n onlangse sterk beweeg af. Na 'n skuif op, wat jy wil sien verkopers stoot prys laer totdat prys wys jou sy gereed om sy opmars hoër hervat. Jy sal 'n kruis van die bewegende gemiddeldes gebruik om die rigting van die impuls golf en die vinniger bewegende gemiddelde om te bepaal wanneer die prys terug ver genoeg om 'n handelsmerk opset gee het getrek bepaal. Toe het al youll te doen is wag vir 'n bedryf wat veroorsaak behulp van 'n koop-aftrekorder. Ek is nie van plan om in die gebruik van Fibonacci retracement strateges in hierdie artikel, maar Id graag daarop wys dat baie handelaars gebruik fib retracements tussen 38-62 toe te inisieer 'n terugsakking handel as basies 'n filter vir of prys terug genoeg is om te kry getrek in, maar al te dikwels sal jy sien die prys 'n sterk impuls skuif, net 'n baie vlak nadeel, selfs nie 'n fib 38 lyn, en dan voort te gaan met krag langs die tendens. Hierdie metode sal jy in baie ambagte of prys terug op 38 of nie. As jy dit nie verstaan ​​wat Im verwys na hier, moenie bekommerd wees nie, dit is nie belangrik vir hierdie eenvoudige metode. KOMPONENTE Eenvoudige bewegende gemiddelde (8 SMA) Eenvoudige bewegende gemiddelde (25 SMA) TRADING terugsakkings STRATEGIE SEINE Koop Setup: 8 SMA kruise bo 25 SMA en prys maak 'n nuwe hoog (vir die hoog: hoeveel bars terug is opsioneel). Prys trek terug tot onder die 8 SMA. Filter: Prys moet nie gaan onder die laaste prys spilpunt laag. Koop sneller: prysbewegings bo hoogtepunt van die vorige 5 minute bar. Uitgang: Verskeie afrit strategieë is moontlik hier, insluitend 'n kroeg naby onder die 8 SMA OF 'n breek onder die laaste bars laag. Ook 'n prys teiken gebruik kan word teen 'n Fibonacci uitbreiding vlak. Kort Setup: 8 SMA kruise onder 25 SMA en prys maak 'n nuwe laagtepunt (vir die lae: hoeveel bars terug is opsioneel). Prys trek terug na bokant die 8 SMA. Filter: Prys moet nie gaan bo die laaste prys spilpunt hoog. Kort sneller: Prys beweeg onder lae van die vorige 5 minute bar. Uitgang: Dieselfde uitgang opsies, net omgekeer. Wat 'n hoër bedrag van bars op die Terugblik vir 'n nuwe hoë of lae kan help om jou uit die kap. Die kompromis is jou bedrag van ambagte sal verminder. Nog 'n opsie vir verhandeling met terugsakkings met bewegende gemiddeldes is 'n handel eenvoudig inisieer keer prys bo terug op (kort ambagte) of onder (lang ambagte) die 8 SMA. Sommige sal egter hierdie vlak van diskresie te veel vind om te hanteer. Wat 'n set-up - en dan 'n sneller (breek van vorige bar) gee die handelaar, veral 'n nuwe handelaar, twee verwysingspunte waar in te kry - en waar om uit te gaan. Handel met te veel diskresie, IMO, is 'n plan vir 'n ramp. Kom ons neem 'n blik op 'n paar voorbeelde van die saak terugsakkings op die ETF QQQ behulp van 'n 5 minute grafiek. Die sleutel tot handel terugsakkings met bewegende gemiddeldes is dieselfde as enige ander prys-aanwyser, dag handel tegniek wat staatmaak op hop aan boord van 'n bestaande tendens. Jy moet 'n meester geword by die identifisering van wanneer die tendens kom tot 'n einde en die prys is moontlik die oorgang na sywaartse beweging. Leer om hierdie en twee bewegende gemiddeldes te doen, saam met die vasberadenheid om te bly met 'n tendens kan almal sal jy ooit nodig het om 'n terugsakking handelaar wees. Intussen sal ander soos ek vashou aan volatilty kompressie en tempo techniques. Trading Tegniese Analise Strategieë As Jy het een aanwyser vir Trading Tegniese Analise wat sou dit wees Ek het deelgeneem aan 'n handel webinar die afgelope naweek waar ek 'n paar strategieë gedemonstreer om ongeveer 1000 handelaars . Die vraag wat ek het die meeste oor en oor gevra word deur ten minste 20 deelnemers was my gunsteling aanwyser vir handel tegniese ontleding strategieë. My verduideliking was redelik eenvoudig die beste aanwyser is die een wat die tipe markomgewing wat jy tans handel pas. Alhoewel my antwoord akkuraat en korrek was, kon ek vertel dat my antwoord was te vaag en didn8217t voldoen aan die nuuskierigheid van die meeste handelaars. Na afloop van die seminaar geëindig ek gevra vir oulaas 'n effens ander vraag. Die vraag was 8220if jy moes net een tegniese ontleding aanwyser kies, wat sou dit wees die bewegende gemiddelde aanwyser My antwoord was vinnig en vinnig, dit sou die 20 dag eksponensiële bewegende gemiddelde wees. Die eksponensiële bewegende gemiddelde is 'n variasie van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. Voordat rekenaars wyd gebruik vir analise van die mark, handelaars staatgemaak op eenvoudige bewegende gemiddelde aanwysers, want hulle was eenvoudig en maklik om te bereken. Om 'n 10-dag eenvoudig bewegende gemiddelde te bereken, net voeg die sluitingsdatum pryse van die afgelope 10 dae en deel dit deur 10. Die 20-dae - bewegende gemiddelde word bereken deur die sluiting pryse oor 'n tydperk van 20 dae en deel dit deur 20, en so aan. Soos handelaars begin met behulp van rekenaars in die vroeë sewentigerjare, hulle wou maniere om te verbeter op die bewegende gemiddelde te maak, meer spesifiek wou hulle 'n manier om minder lag tussen die mark hulle te ontleed en die aanwyser te skep. Die eenvoudige bewegende gemiddelde was net nie vinnig genoeg om te reageer op wisselvallige mark swaai. Handelaars wou 'n aanduiding wat soortgelyk is aan 'n eenvoudige bewegende gemiddelde was maar sou meer gewig op onlangse prys aksie en minder op vorige prys aksie. Jy kan sien in hierdie voorbeeld hoe die eenvoudige bewegende gemiddelde reageer veel stadiger tot aksie as die eksponensiële bewegende gemiddelde prys. Dit is die primêre rede waarom die meeste korttermyn handelaars en dag handelaars gebruik die eksponensiële bewegende gemiddelde plaas van die eenvoudige een. Let op hoe die rooi lyn is meer dinamies as die Groen Lyn Neem 'n blik op 'n ander voorbeeld van hoe die eksponensiële bewegende gemiddelde is vinniger te reageer wanneer die handel tegniese tendense ontleding. In dit wat jy kan sien hoeveel vinniger die eksponensiële bewegende gemiddelde reageer op die voorraad omdraai het. Die eenvoudige bewegende gemiddelde skaars beweeg, terwyl die voorraad opwaarts is besig om aansienlike momentum. Die groen lyn Skaars beweeg terwyl voorraad Winste Aansienlike Momentum Opwaarts die beste manier om gebruik maak van die Eksponensiële bewegende gemiddelde Gedurende die volgende paar dae sal ek jou 'n volledige handel metode wat ek 'n paar jaar gelede geskep wat staatmaak op die eksponensiële bewegende gemiddelde aanwyser wys. Sedert die eksponensiële bewegende gemiddelde is baie dinamies en goed reageer op onlangse prysveranderings, ek is geneig om dit te gebruik om nadeel of retracement strategieë handel. Die eerste ding wat jy hoef te doen is om die eksponensiële bewegende gemiddelde pas tot 20 dae. Die 20 dae is 'n goeie beginpunt vir die meeste vlugtige voorrade, futures en valutamarkte. As jy 'n dag handel, gebruik 20 bars in plaas van 20 dae. Nadat jy die instellings wat jy wil 'n voorraad of ander mark vind that8217s handel aansienlik bo die 20 dag eksponensiële bewegende gemiddelde. Hoe verder die prys is weg van die gemiddelde, hoe beter. Jy kan sien in hierdie voorbeeld hoe ver die voorraad verhandel bo die bewegende gemiddelde. Dit is 'n groot filter vir die vind van aandele of ander markte wat sterk trending. Jy wil Aandeel of Ander markte wat skerp gestyg het weg van die EMO Die volgende stap is om die voorraad of mark jy handel dryf te monitor en te wag vir die mark heeltemal onder die 20 dag EMO om handel te dryf Vind. Hierdie voorbeeld wys jou presies wat ek bedoel. Jy wil om seker te maak dat die hoë nie die EMO raak en is die handel heeltemal daaronder. Die Stock geweet en binne 'n paar dae druppels Heeltemal onder die EMO Die volgende stap nadat die voorraad of ander mark wat jy handel dryf druppels heeltemal onder die 20 dag EMO is om te wag vir die mark om weer heeltemal handel bo die 20 Dag EMO. Jy kan sien hoe die voorraad net laat val 'n paar dae voor die hervatting van die sterk tendens, dit is 'n goeie teken. As die voorraad was om te bly onder die gemiddelde vir meer as 'n week sou ek waarskynlik 'n bietjie bekommerd oor voortgesette momentum. Die skuif onder die bewegende gemiddelde Kort hier geleef het hoe die hele patroon lyk op 'n steeds grafiek. Jy kan 'n goeie gevoel vir hoe die 20 dag EMO filters sterk trending markte en meer belangrik, hoe dit identifiseer terugsakkings weg van die belangrikste tendens kry. Jy kan sien die hele proses Op hierdie grafiek Môre sal ek demonstreer hoe om bestellings met behulp van hierdie metode korrek in te voer, hoe om jou stop verlies vlakke te bereken en hoe om jou wins teiken te meet sowel. Dit gaan 'n besige week wees so maak gereed om een ​​van my gunsteling kort termyn handel strategieë te leer. Die gevolgtrekking Ek hoop jy sien waarom die 20 dag EMO is een van die mees buigsame aanwysers vir die handel tegniese ontleding strategieë. Bly ingeskakel vir ketting sessie Ek belowe dit sal 'n groot een wees. Deur Roger Scott Senior Trainer Market GeeksMoving Gemiddeld Crossover Strategie Op hierdie bladsy id graag jou deur 'n vergelyking van 'n paar bewegende gemiddelde crossover stelsels. Een gebruik twee eenvoudige bewegende gemiddeldes (smas) en die ander gebruik drie smas. Het jy al ooit gedink oor die gebruik van 'n dubbele bewegende gemiddelde stelsel om handel te dryf As jy die oorweging van die gebruik van dubbele bewegende gemiddelde CROSSOVER om beide te betree en die uitgang ambagte, dan kan jy die toets van 'n driedubbele MA stelsel ook. Vergelyk hulle langs mekaar op verskillende aandele of ander handel instrumente asook verskillende tydperke of tyd rame. Toets verskillende bewegende gemiddelde periodes, maar versigtig wees om nie te vertrou op optimale of krommepassing resultate. Maar aangesien sommige van my besoekers nie weet wat dit is, kan gaan oor 'n paar basiese beginsels eerste. WHATS n bewegende gemiddelde crossover Die beeld aan die regterkant is 'n voorbeeld van 'n dubbele bewegende gemiddelde crossover. sou dit 'n koopsein (lomp crossover) inisieer. 'N vinniger bewegende gemiddelde (8 SMA - blou) kruis bo 'n stadiger gemiddelde (13 SMA - geel). Let daarop dat die sein nie bevestig word totdat die einde van die bar. Dit beteken dat die werklike inskrywing (in lewende handel) sal iewers binne die volgende bar wees. Heel waarskynlik naby die oop van daardie bar. As jy nog geen back testing gedoen havent, sal hierdie soort van 'n eenvoudige stelsel waarskynlik een van die eerste wat jy sal toets, aangesien dit verg baie min ontwikkeling vaardighede. In elk geval, as jy afgaan hierdie pad, sal jy vind dat die opening prys van die volgende bar na die kruis, is waar back testing sagteware (afhangende van die omgewing) die gesimuleerde ambagte sal plaas. Wat is redelik, want as jy is eintlik handel met behulp van outomatiese handel sagteware. dit is 'n beslote aanpassing van waar jou handel sal plaasvind. Met 'n tipiese stop omgekeerde stelsel, sou dit 'n lang inskrywing nie opgewonde totdat die blou, vinniger MA onder die geel, stadiger MA gekruis. Dit MA lomp crossover uitgange nie net die handel, maar inisieer 'n kort handel in die teenoorgestelde rigting as well. So, met 'n dubbele bewegende gemiddelde crossover stelsels, die handelaar is altyd 'n handelsmerk, 'n lang of kort. Kom ons neem 'n blik op 'n intraday byvoorbeeld in die loop van 'n dag. DUAL bewegende gemiddelde crossover Wel gebruik 'n 5 minute grafiek van SPY met twee eenvoudige bewegende gemiddeldes vir die eerste voorbeeld: Fast (8 SMA - groen) en stadig (13 SMA - geel). Ek het hierdie besondere dag, want ek wou om te illustreer wat baie tipies vir bykans enige bewegende gemiddelde crossover strategie. Die eerste lang handel ná 11:00 gaan baie goed en eintlik vang 'n goeie nadeel inskrywing. Die uitgang omstreeks 12:45 is winsgewend te maak. Maar, wil Id soos jy in ag te neem is die woelig prys aksie tussen 12:00-03:00. Dit is hier waar dubbel MA stelsels regtig jou winste kan slyp af. Mas net geheel verslaan heen en weer veroorsaak drie verliese in 'n ry, waarskynlik verdamp die winste uit die eerste handel. Indien 'n persoon hierdie metode kon die handel op hierdie dag, gelukkig wouldve hulle gesien nog 'n ordentlike wen handel by 02:30. Die goeie deel van hierdie stelsel is vertoon op die eerste handel en die laaste handel. Terwyl bewegende gemiddelde CROSSOVER klaaglik misluk in woelig prys aksie, werk hulle baie goed tydens trending prys aksie. As jy backtest hierdie eenvoudige stop en omkeer stelsels, en een wat kom uit met 'n wins te inspekteer, sal jy waarskynlik vind dat die oorwinning is minder as 50, maar die gemiddelde wenner sal groter wees as die gemiddelde verloorder wees. Dis omdat bewegende gemiddelde crossover stelsels is in wese tendens handel stelsels. En tendens handel stelsels het byna altyd hierdie eienskap van 'n klein persentasie van die wenners en 'n goeie ave. win om ave. loss verhouding. In die kaarte hieronder L Long, S Kort en Ex afrit. TRIPLE bewegende gemiddelde crossover Tot dusver het die bespreking het gesentreer rondom 'n stop omgekeerde tipe stelsel, waarvolgens 'n sein vir 'n afrit, produseer ook 'n handelsmerk in die teenoorgestelde rigting. Maar as ons 'n derde bewegende gemiddelde bekend te stel aan die stelsel, kan daar 'n tydperk van neutraliteit wees. Met ander woorde, geen handel gedryf word - julle in kontant. Vir hierdie voorbeeld, gaan na 'n 3 minute grafiek en drie eenvoudige bewegende gemiddeldes gebruik: 4 SMA, 10 SMA en 50 SMA. Die reëls is baie eenvoudig. As die stadige lyn (50 SMA) is aan die toeneem, en die vinnige lyn (4 SMA) kruisies bo die middellyn (10 SMA), is daar 'n koopsein. Die uitgang-sein kom wanneer die vinnige lyn kruise onder die middellyn. Die reëls is die teenoorgestelde vir 'n kort inskrywings. Sy maklik om te sien dat hierdie stelsel is soortgelyk aan die neem van ambagte van die tendens van 'n hoër tydraamwerk. 'N alternatief vir hierdie stelsel, sou wees om net 'n lang inskrywings te neem, wanneer beide die vinnige en middel bewegende gemiddeldes is bo die stadige SMA. Wees bewus daarvan dat wanneer jou hantering van drie grade van vryheid (3 veranderlikes), eerder as om twee soos in die voorbeeld hierbo, is jy die stelsel meer kompleks maak en dus die skep van nog vele meer moontlike kombinasies te toets. Natuurlik, back testing sagteware maak dit 'n sprong, maar onthou dat die byvoeging van filters en kompleksiteit altyd 'n beter stelsel nie die geval nie. Algemene, kan 'n eenvoudiger stelsel meer robuuste onder toets wees. 'N Voorbeeld is hieronder. As jy belangstel in bewegende gemiddeldes, kan jy ook wil om te kyk na my bladsy oor hoe om bewegende gemiddeldes gebruik as 'n sleep stop. Moving Gemiddeld Fake-Out Mark Fisher het die bewegende gemiddelde vals-out handel setup in sy boek, 8220The Logiese Trader 8220. Dit handel strategie gebruik bewegende gemiddeldes vals teen-tendens beweeg (vals-outs) vind. Soos Mark Fisher genoem, kan jy hierdie konsep gebruik om 'n handel posisie of 'n verhandeling vooroordeel betree. Die bewegende gemiddeldes in hierdie strategie gebruik nie die sluiting pryse. In plaas daarvan, neem hulle die gemiddelde van die spilpunt (tipiese prys) van elke staaf. Pivot Point (HighLowClose) / 3 Trading Reëls 8211 Moving Gemiddelde Fake-Out Lang Fake-al drie SMAs van spilpunt skuins op (14-tydperk, 30-tydperk, 50-tydperk) terugsakking tot 14-tydperk SMA sonder hieronder kruising 30-tydperk SMA Tik lank as pryse styg bo die laagste vroeër hoog bo die 14-tydperk SMA Kort Fake-al drie SMAs van spilpunt skuins af (14-tydperk, 30-tydperk, 50-tydperk) terugsakking tot 14- tydperk SMA sonder kruising bo 30-tydperk SMA Gee kort wanneer pryse val onder die hoogste voor lae onder 14-tydperk SMA bewegende gemiddelde Fake-Out Trading Voorbeelde wen Handel 8211 Bullish opstel van die helling van al drie bewegende gemiddeldes helling op, en pryse het voortgegaan om uitstyg bo die bewegende gemiddeldes. A sywaarts drif om die 14-tydperk bewegende gemiddelde het ons die bewegende gemiddelde vals-out opstel. Ons plaas 'n kopie aftrekorder bo die hoogtepunt van die eerste bar dat die 14-tydperk bewegende gemiddelde getoets. AON gee aanleiding tot die einde van die volgende dag en het ons in 'n lang bul tendens. Die vakbond opstel bar dat die 14-tydperk bewegende gemiddelde getoets het 'n lang onderste stert. Dit was 'n teken van lomp ondersteuning na die bewegende gemiddelde vals-out. Die volgende dag was 'n lomp buite bar dat die ondersteuning aan die bewegende gemiddelde bevestig. Verloor Handel 8211 Bullish Setup Dit is 'n daaglikse skedule van die Korea Saamgestelde Stock prysindeks (KOSPI) wat al die gelys in die Afdeling Stock Market van die Korea Exchange aandele spore. Die drie bewegende gemiddeldes helling tot die lomp prys aksie te bevestig. Toe sien ons 'n terugsakking na die 14-tydperk bewegende gemiddelde. Pryse verstrengel met dit vir twee dae voor Gapping tot die koop orde te aktiveer. Die blou horisontale lyn dui uit inskrywing prys. Die vakbond het onmiddellik teen ons. 'N Paar dae later het 'n sterk af gaping het ons gedwing om te verlaat met 'n verlies. Dit bewegende gemiddelde vals-out opstel was redelik. Die eerste bar dat die 14-tydperk bewegende gemiddelde getoets was 'n lomp ommekeer bar. Die lomp binne bar nadat dit verteenwoordig die tweede mislukte poging om pryse af te druk. Dit was lomp tekens. Maar die klimaatstoestande upthrust voor die nadeel was iewers. Klimakse geneig om te lei tot óf ommekeer of traag prys aksie. Elk van die drie bars agter onse inskrywing gapped voor toemaak. Dit is tekens van 'n sterk verkope druk wat die waarskuwing handelaar gewaarsku om uit te klim voordat die groot gaping af. Review 8211 Moving Gemiddelde Fake-Out Strategie Die bewegende gemiddelde vals-out handel setup is 'n nadeel handel strategie. Die gebruik van verskeie bewegende gemiddeldes is gewoonlik oorbodig. Gelukkig is dit handel setup gebruik slegs drie bewegende gemiddeldes wat die meeste van my brein kan verwerk. Daarbenewens het die tydperke 14, 30 en 50 is al intermediêre tydperke wat relatief betekenisvolle is. 'N kort tydperk bewegende gemiddelde is 'n noue volmag van die prys self en slegs dien om die prys aksie verwar. Aan die ander kant, 'n lang tydperk bewegende gemiddelde loop as 'n tendens aanwyser en is hulpeloos in die filter wat wissel voorwaardes. Maar deur te fokus op die helling van hierdie intermediêre bewegende gemiddeldes, Mark Fisher geskep 'n mooi pakket van verskeie bewegende gemiddeldes. Kyk na die KOSPI grafiek hierbo. Ten spyte van die verlies van handel, die bewegende gemiddeldes geslaag om ons uit die latere sywaarts mark te hou as die helling van die bewegende gemiddeldes skaars stem vir enige transaksie plaasvind. 'N Belangrike kenmerk van Markus Fisher8217s bewegende gemiddelde vals-out opstel is die gebruik van spilpunt punte in plaas van bar sluit vir die bewegende gemiddeldes. Dit maak nie veel verskil, behalwe vir 'n paar smoothing van die gemiddeldes te maak. Trouens, die sluitingsprys van elke dag is meer belangrik as dit is die prys wat al die spelers teen die einde van elke handel sessie bygedra tot. Maar vir intra-dag kaarte, veral vir nie-time-gebaseerde kaarte soos bosluis en volume kaarte. dat arbitrêre kroeg sluit het, met behulp van spilpunt punte is 'n goeie idee. Mark Fisher het voorgestel dat die bewegende gemiddelde vals-uit-metode as 'n manier om ander handel strategieë uit te brei in sy boek. Futures en forex bevat aansienlike risiko en is nie vir elke belegger. 'N belegger kan potensieel verloor al of meer as die aanvanklike belegging. Risiko kapitaal is geld wat verlore kan gaan sonder kinders finansiële sekuriteit of lewenstyl gedrang te bring. Slegs risiko kapitaal gebruik moet word vir die verhandeling en slegs diegene met genoeg risiko kapitaal moet handel oorweeg. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. Die inhoud webwerf is slegs vir opvoedkundige doeleindes. Alle transaksies is ewekansige voorbeelde gekies om die handel setups te bied en is nie werklik ambagte. • Alle handelsmerke behoort aan hulle onderskeie eienaars besit. Ons is nie geregistreer by enige regulerende liggaam wat ons toelaat om finansiële en beleggingsadvies gee. Trading Opstellings Review x000A9 2012x020132016Moving gemiddeldes - Eenvoudige en Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes - Eenvoudige en Eksponensiële Inleiding bewegende gemiddeldes glad die prys data om 'n tendens volgende aanwyser vorm. Hulle het nie die prys rigting voorspel nie, maar eerder die huidige rigting met 'n lag te definieer. Bewegende gemiddeldes lag omdat hulle op grond van vorige pryse. Ten spyte hiervan lag, bewegende gemiddeldes te help gladde prys aksie en filter die geraas. Hulle vorm ook die boustene vir baie ander tegniese aanwysers en overlays, soos Bollinger Bands. MACD en die McClellan Ossillator. Die twee mees populêre vorme van bewegende gemiddeldes is die Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) en die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA). Hierdie bewegende gemiddeldes gebruik kan word om die rigting van die tendens te identifiseer of definieer potensiaal ondersteuning en weerstand vlakke. Here039s n grafiek met beide 'n SMA en 'n EMO daarop: Eenvoudige bewegende gemiddelde Berekening 'n Eenvoudige bewegende gemiddelde is wat gevorm word deur die berekening van die gemiddelde prys van 'n sekuriteit oor 'n spesifieke aantal periodes. Die meeste bewegende gemiddeldes is gebaseer op sluitingstyd pryse. 'N 5-dag eenvoudig bewegende gemiddelde is die vyf dag som van die sluiting pryse gedeel deur vyf. Soos die naam aandui, 'n bewegende gemiddelde is 'n gemiddelde wat beweeg. Ou data laat val as nuwe data kom beskikbaar. Dit veroorsaak dat die gemiddelde om te beweeg langs die tydskaal. Hieronder is 'n voorbeeld van 'n 5-daagse bewegende gemiddelde ontwikkel met verloop van drie dae. Die eerste dag van die bewegende gemiddelde dek net die laaste vyf dae. Die tweede dag van die bewegende gemiddelde daal die eerste data punt (11) en voeg die nuwe data punt (16). Die derde dag van die bewegende gemiddelde voort deur die val van die eerste data punt (12) en die toevoeging van die nuwe data punt (17). In die voorbeeld hierbo, pryse geleidelik verhoog 11-17 oor 'n totaal van sewe dae. Let daarop dat die bewegende gemiddelde styg ook 13-15 oor 'n driedaagse berekening tydperk. Let ook op dat elke bewegende gemiddelde waarde is net onder die laaste prys. Byvoorbeeld, die bewegende gemiddelde vir die eerste dag is gelyk aan 13 en die laaste prys is 15. Pryse die vorige vier dae laer was en dit veroorsaak dat die bewegende gemiddelde te lag. Eksponensiële bewegende gemiddelde Berekening eksponensiële bewegende gemiddeldes te verminder die lag deur die toepassing van meer gewig aan onlangse pryse. Die gewig van toepassing op die mees onlangse prys hang af van die aantal periodes in die bewegende gemiddelde. Daar is drie stappe om die berekening van 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Eerstens, bereken die eenvoudige bewegende gemiddelde. 'N eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) moet iewers begin so 'n eenvoudige bewegende gemiddelde word gebruik as die vorige period039s EMO in die eerste berekening. Tweede, bereken die gewig vermenigvuldiger. Derde, bereken die eksponensiële bewegende gemiddelde. Die onderstaande formule is vir 'n 10-dag EMO. 'N 10-tydperk eksponensiële bewegende gemiddelde van toepassing 'n 18,18 gewig na die mees onlangse prys. 'N 10-tydperk EMO kan ook 'n 18,18 EMO genoem. A 20-tydperk EMO geld 'n 9,52 weeg om die mees onlangse prys (2 / (201) 0,0952). Let daarop dat die gewig vir die korter tydperk is meer as die gewig vir die langer tydperk. Trouens, die gewig daal met die helfte elke keer as die bewegende gemiddelde tydperk verdubbel. As jy wil ons 'n spesifieke persentasie vir 'n EMO, kan jy hierdie formule gebruik om dit te omskep in tydperke en gee dan daardie waarde as die parameter EMA039s: Hier is 'n spreadsheet voorbeeld van 'n 10-dag eenvoudig bewegende gemiddelde en 'n 10- dag eksponensiële bewegende gemiddelde vir Intel. Eenvoudige bewegende gemiddeldes is reguit vorentoe en verg min verduideliking. Die 10-dag gemiddeld net beweeg as nuwe pryse beskikbaar raak en ou pryse af te laai. Die eksponensiële bewegende gemiddelde begin met die eenvoudige bewegende gemiddelde waarde (22,22) in die eerste berekening. Na die eerste berekening, die normale formule oorneem. Omdat 'n EMO begin met 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, sal sy werklike waarde nie besef tot 20 of so tydperke later. Met ander woorde, kan die waarde van die Excel spreadsheet verskil van die term waarde as gevolg van die kort tydperk kyk terug. Hierdie sigblad gaan net terug 30 periodes, wat beteken dat die invloed van die eenvoudige bewegende gemiddelde het 20 periodes om te ontbind het. StockCharts gaan terug ten minste 250-tydperke (tipies veel verder) vir sy berekeninge sodat die gevolge van die eenvoudige bewegende gemiddelde in die eerste berekening volledig verkwis. Die sloerfaktor Hoe langer die bewegende gemiddelde, hoe meer die lag. 'N 10-dag eksponensiële bewegende gemiddelde pryse sal baie nou omhels en draai kort ná pryse draai. Kort bewegende gemiddeldes is soos spoed bote - ratse en vinnige te verander. In teenstelling hiermee het 'n 100-daagse bewegende gemiddelde bevat baie afgelope data wat dit stadiger. Meer bewegende gemiddeldes is soos see tenkwaens - traag en stadig om te verander. Dit neem 'n groter en meer prysbewegings vir 'n 100-daagse bewegende gemiddelde kursus te verander. bo die grafiek toon die SampP 500 ETF met 'n 10-dag EMO nou na aanleiding van pryse en 'n 100-dag SMA maal hoër. Selfs met die Januarie-Februarie afname, die 100-dag SMA gehou deur die loop en nie draai. Die 50-dag SMA pas iewers tussen die 10 en 100 dae bewegende gemiddeldes wanneer dit kom by die lag faktor. Eenvoudige vs Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes Hoewel daar duidelike verskille tussen eenvoudige bewegende gemiddeldes en eksponensiële bewegende gemiddeldes, een is nie noodwendig beter as die ander. Eksponensiële bewegende gemiddeldes minder lag en is dus meer sensitief vir onlangse pryse - en onlangse prysveranderings. Eksponensiële bewegende gemiddeldes sal draai voor eenvoudige bewegende gemiddeldes. Eenvoudige bewegende gemiddeldes, aan die ander kant, verteenwoordig 'n ware gemiddelde van die pryse vir die hele tydperk. As sodanig, kan eenvoudig bewegende gemiddeldes beter geskik wees om ondersteuning of weerstand vlakke te identifiseer. Bewegende gemiddelde voorkeur hang af van doelwitte, analitiese styl en tydhorison. Rasionele agente moet eksperimenteer met beide tipes bewegende gemiddeldes, asook verskillende tydsraamwerke om die beste passing te vind. Die onderstaande grafiek toon IBM met die 50-dag SMA in rooi en die 50-dag EMO in groen. Beide 'n hoogtepunt bereik in die einde van Januarie, maar die daling in die EMO was skerper as die afname in die SMA. Die EMO opgedaag het in die middel van Februarie, maar die SMA voortgegaan laer tot aan die einde van Maart. Let daarop dat die SMA opgedaag het meer as 'n maand nadat die EMO. Lengtes en tydsraamwerke Die lengte van die bewegende gemiddelde is afhanklik van die analitiese doelwitte. Kort bewegende gemiddeldes (20/05 periodes) is die beste geskik vir tendense en handel kort termyn. Rasionele agente belangstel in medium termyn tendense sou kies vir langer bewegende gemiddeldes wat 20-60 periodes kan verleng. Langtermyn-beleggers sal verkies bewegende gemiddeldes met 100 of meer periodes. Sommige bewegende gemiddelde lengtes is meer gewild as ander. Die 200-daagse bewegende gemiddelde is miskien die mees populêre. As gevolg van sy lengte, dit is duidelik 'n langtermyn-bewegende gemiddelde. Volgende, die 50-dae - bewegende gemiddelde is baie gewild vir die medium termyn tendens. Baie rasionele agente gebruik die 50-dag en 200-dae - bewegende gemiddeldes saam. Korttermyn, 'n 10-dae bewegende gemiddelde was baie gewild in die verlede, want dit was maklik om te bereken. Een van die nommers bygevoeg eenvoudig en verskuif die desimale punt. Tendens Identifikasie Dieselfde seine gegenereer kan word met behulp van eenvoudige of eksponensiële bewegende gemiddeldes. Soos hierbo aangedui, die voorkeur hang af van elke individu. Hierdie voorbeelde sal onder beide eenvoudige en eksponensiële bewegende gemiddeldes gebruik. Die term bewegende gemiddelde is van toepassing op beide eenvoudige en eksponensiële bewegende gemiddeldes. Die rigting van die bewegende gemiddelde dra belangrike inligting oor pryse. 'N stygende bewegende gemiddelde wys dat pryse oor die algemeen is aan die toeneem. A val bewegende gemiddelde dui daarop dat pryse gemiddeld val. 'N stygende langtermyn bewegende gemiddelde weerspieël 'n langtermyn - uptrend. A val langtermyn bewegende gemiddelde weerspieël 'n langtermyn - verslechtering neiging. bo die grafiek toon 3M (MMM) met 'n 150-dag eksponensiële bewegende gemiddelde. Hierdie voorbeeld toon hoe goed bewegende gemiddeldes werk wanneer die neiging is sterk. Die 150-dag EMO van die hand gewys in November 2007 en weer in Januarie 2008. Let daarop dat dit 'n 15 weier om die rigting van hierdie bewegende gemiddelde om te keer. Hierdie nalopend aanwysers identifiseer tendens terugskrywings as hulle voorkom (op sy beste) of nadat hulle (in die ergste geval) voorkom. MMM voortgegaan laer in Maart 2009 en daarna gestyg 40-50. Let daarop dat die 150-dag EMO nie opgedaag het nie eers na hierdie oplewing. Sodra dit gedoen het, maar MMM voortgegaan hoër die volgende 12 maande. Bewegende gemiddeldes werk briljant in sterk tendense. Double CROSSOVER twee bewegende gemiddeldes kan saam gebruik word om crossover seine op te wek. In tegniese ontleding van die finansiële markte. John Murphy noem dit die dubbele crossover metode. Double CROSSOVER behels een relatief kort bewegende gemiddelde en een relatiewe lang bewegende gemiddelde. Soos met al die bewegende gemiddeldes, die algemene lengte van die bewegende gemiddelde definieer die tydraamwerk vir die stelsel. 'N Stelsel met behulp van 'n 5-dag EMO en 35-dag EMO sal geag kort termyn. 'N Stelsel met behulp van 'n 50-dag SMA en 200-dag SMA sal geag medium termyn, miskien selfs 'n lang termyn. N bullish crossover vind plaas wanneer die korter bewegende gemiddelde kruise bo die meer bewegende gemiddelde. Dit is ook bekend as 'n goue kruis. N lomp crossover vind plaas wanneer die korter bewegende gemiddelde kruise onder die meer bewegende gemiddelde. Dit staan ​​bekend as 'n dooie kruis. Bewegende gemiddelde CROSSOVER produseer relatief laat seine. Na alles, die stelsel werk twee sloerende aanwysers. Hoe langer die bewegende gemiddelde periodes, hoe groter is die lag in die seine. Hierdie seine werk groot wanneer 'n goeie tendens vat. Dit sal egter 'n bewegende gemiddelde crossover stelsel baie whipsaws produseer in die afwesigheid van 'n sterk tendens. Daar is ook 'n driedubbele crossover metode wat drie bewegende gemiddeldes behels. Weereens, is 'n sein gegenereer wanneer die kortste bewegende gemiddelde kruisies die twee langer bewegende gemiddeldes. 'N Eenvoudige trippel crossover stelsel kan 5-dag, 10-dag en 20-dae - bewegende gemiddeldes te betrek. bo die grafiek toon Home Depot (HD) met 'n 10-dag EMO (groen stippellyn) en 50-dag EMO (rooi lyn). Die swart lyn is die daaglikse naby. Met behulp van 'n bewegende gemiddelde crossover gevolg sou gehad het drie whipsaws voor 'n goeie handel vang. Die 10-dag EMO gebreek onder die 50-dag EMO die einde van Oktober (1), maar dit het nie lank as die 10-dag verhuis terug bo in die middel van November (2). Dit kruis duur langer, maar die volgende lomp crossover in Januarie (3) het plaasgevind naby die einde van November prysvlakke, wat lei tot 'n ander geheel verslaan. Dit lomp kruis het nie lank geduur as die 10-dag EMO terug bo die 50-dag 'n paar dae later (4) verskuif. Na drie slegte seine, die vierde sein voorafskaduwing n sterk beweeg as die voorraad oor 20. gevorderde Daar is twee wegneemetes hier. In die eerste plek CROSSOVER is geneig om geheel verslaan. 'N Prys of tyd filter toegepas kan word om te voorkom dat whipsaws. Handelaars kan die crossover vereis om 3 dae duur voordat waarnemende of vereis dat die 10-dag EMO hierbo beweeg / onder die 50-dag EMO deur 'n sekere bedrag voor waarnemende. In die tweede plek kan MACD gebruik word om hierdie CROSSOVER identifiseer en te kwantifiseer. MACD (10,50,1) sal 'n lyn wat die verskil tussen die twee eksponensiële bewegende gemiddeldes te wys. MACD draai positiewe tydens 'n goue kruis en negatiewe tydens 'n dooie kruis. Die persentasie Prys ossillator (PPO) kan op dieselfde manier gebruik word om persentasie verskille te wys. Let daarop dat die MACD en die PPO is gebaseer op eksponensiële bewegende gemiddeldes en sal nie ooreen met eenvoudige bewegende gemiddeldes. Hierdie grafiek toon Oracle (ORCL) met die 50-dag EMO, 200-dag EMO en MACD (50,200,1). Daar was vier bewegende gemiddelde CROSSOVER oor 'n tydperk 2 1/2 jaar. Die eerste drie gelei tot whipsaws of slegte ambagte. A opgedoen tendens begin met die vierde crossover as ORCL gevorder tot die middel van die 20s. Weereens, bewegende gemiddelde CROSSOVER werk groot wanneer die neiging is sterk, maar produseer verliese in die afwesigheid van 'n tendens. Prys CROSSOVER bewegende gemiddeldes kan ook gebruik word om seine met 'n eenvoudige prys CROSSOVER genereer. N bullish sein gegenereer wanneer pryse beweeg bo die bewegende gemiddelde. N lomp sein gegenereer wanneer pryse beweeg onder die bewegende gemiddelde. Prys CROSSOVER kan gekombineer word om handel te dryf in die groter tendens. Hoe langer bewegende gemiddelde gee die toon aan vir die groter tendens en die korter bewegende gemiddelde word gebruik om die seine te genereer. 'N Mens sou kyk vir bullish prys kruise net vir pryse is reeds bo die meer bewegende gemiddelde. Dit sou wees die handel in harmonie met die groter tendens. Byvoorbeeld, as die prys is hoër as die 200-daagse bewegende gemiddelde, rasionele agente sal net fokus op seine wanneer prysbewegings bo die 50-dae - bewegende gemiddelde. Dit is duidelik dat, sou 'n skuif onder die 50-dae - bewegende gemiddelde so 'n sein voorafgaan, maar so lomp kruise sou word geïgnoreer omdat die groter tendens is up. N lomp kruis sou net dui op 'n nadeel binne 'n groter uptrend. 'N kruis terug bo die 50-dae - bewegende gemiddelde sou 'n opswaai in pryse en voortsetting van die groter uptrend sein. Die volgende grafiek toon Emerson Electric (EMR) met die 50-dag EMO en 200-dag EMO. Die voorraad bo verskuif en bo die 200-daagse bewegende gemiddelde gehou in Augustus. Daar was dips onder die 50-dag EMO vroeg in November en weer vroeg in Februarie. Pryse het vinnig terug bo die 50-dag EMO te lomp seine (groen pyle) voorsien in harmonie met die groter uptrend. MACD (1,50,1) word in die aanwyser venster te prys kruise bo of onder die 50-dag EMO bevestig. Die 1-dag EMO is gelyk aan die sluitingsprys. MACD (1,50,1) is positief wanneer die naby is bo die 50-dag EMO en negatiewe wanneer die einde is onder die 50-dag EMO. Ondersteuning en weerstand bewegende gemiddeldes kan ook dien as ondersteuning in 'n uptrend en weerstand in 'n verslechtering neiging. 'N kort termyn uptrend kan ondersteuning naby die 20-dag eenvoudig bewegende gemiddelde, wat ook gebruik word in Bollinger Bands vind. 'N langtermyn-uptrend kan ondersteuning naby die 200-dag eenvoudig bewegende gemiddelde, wat is die mees gewilde langtermyn bewegende gemiddelde vind. As Trouens, die 200-daagse bewegende gemiddelde ondersteuning of weerstand bloot omdat dit so algemeen gebruik word aan te bied. Dit is amper soos 'n self-fulfilling prophecy. bo die grafiek toon die NY Saamgestelde met die 200-dag eenvoudig bewegende gemiddelde van middel 2004 tot aan die einde van 2008. Die 200-dag voorsien ondersteuning talle kere tydens die vooraf. Sodra die tendens omgekeer met 'n dubbele top ondersteuning breek, die 200-daagse bewegende gemiddelde opgetree as weerstand rondom 9500. Moenie verwag presiese ondersteuning en weerstand vlakke van bewegende gemiddeldes, veral langer bewegende gemiddeldes. Markte word gedryf deur emosie, wat hulle vatbaar vir overschrijdingen maak. In plaas van presiese vlakke, kan bewegende gemiddeldes gebruik word om ondersteuning of weerstand sones identifiseer. Gevolgtrekkings Die voordele van die gebruik bewegende gemiddeldes moet opgeweeg word teen die nadele. Bewegende gemiddeldes is tendens volgende, of nalopend, aanwysers wat altyd 'n stap agter sal wees. Dit is nie noodwendig 'n slegte ding al is. Na alles, die neiging is jou vriend en dit is die beste om handel te dryf in die rigting van die tendens. Bewegende gemiddeldes te verseker dat 'n handelaar is in ooreenstemming met die huidige tendens. Selfs al is die tendens is jou vriend, sekuriteite spandeer 'n groot deel van die tyd in die handel reekse, wat bewegende gemiddeldes ondoeltreffend maak. Sodra 'n tendens, sal bewegende gemiddeldes jy hou in nie, maar ook gee laat seine. Don039t verwag om te verkoop aan die bokant en koop aan die onderkant met behulp van bewegende gemiddeldes. Soos met die meeste tegniese ontleding gereedskap, moet bewegende gemiddeldes nie gebruik word op hul eie, maar in samewerking met ander aanvullende gereedskap. Rasionele agente kan gebruik bewegende gemiddeldes tot die algehele tendens definieer en gebruik dan RSI om oorkoop of oorverkoop vlakke te definieer. Toevoeging van bewegende gemiddeldes te StockCharts Charts bewegende gemiddeldes is beskikbaar as 'n prys oortrek funksie op die SharpCharts werkbank. Die gebruik van die Overlays aftrekkieslys, kan gebruikers kies óf 'n eenvoudige bewegende gemiddelde of 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Die eerste parameter word gebruik om die aantal tydperke stel. 'N opsionele parameter kan bygevoeg word om te spesifiseer watter prys veld moet gebruik word in die berekeninge - O vir die Ope, H vir die High, L vir die lae, en C vir die buurt. 'N Komma word gebruik om afsonderlike parameters. Nog 'n opsionele parameter kan bygevoeg word om die bewegende gemiddeldes te skuif na links (verlede) of regs (toekomstige). 'N negatiewe getal (-10) sou die bewegende gemiddelde skuif na links 10 periodes. 'N Positiewe nommer (10) sou die bewegende gemiddelde na regs skuif 10 periodes. Veelvuldige bewegende gemiddeldes kan oorgetrek die prys plot deur eenvoudig 'n ander oortrek lyn aan die werkbank. StockCharts lede kan die kleure en styl verander om te onderskei tussen verskeie bewegende gemiddeldes. Na die kies van 'n aanduiding, oop Advanced Options deur te kliek op die klein groen driehoek. Gevorderde Opsies kan ook gebruik word om 'n bewegende gemiddelde oortrek voeg tot ander tegniese aanwysers soos RSI, CCI, en Deel. Klik hier vir 'n lewendige grafiek met 'n paar verskillende bewegende gemiddeldes. Die gebruik van bewegende gemiddeldes met StockCharts skanderings Hier is 'n paar monster skanderings wat StockCharts lede kan gebruik om te soek na verskeie bewegende gemiddelde situasies: Bul bewegende gemiddelde Kruis: Dit skanderings lyk vir aandele met 'n stygende 150 dae eenvoudige bewegende gemiddelde en 'n lomp kruis van die 5 - Day EMO en 35-dag EMO. Die 150-daagse bewegende gemiddelde is stygende solank dit handel bo sy vlak vyf dae gelede. N bullish kruis vind plaas wanneer die 5-dag EMO bo die 35-dag EMO op bogemiddelde volume beweeg. Lomp bewegende gemiddelde Kruis: Dit skanderings lyk vir aandele met 'n dalende 150 dae eenvoudige bewegende gemiddelde en 'n lomp kruis van die 5-dag EMO en 35-dag EMO. Die 150-daagse bewegende gemiddelde val solank dit handel onder sy vlak vyf dae gelede. N lomp kruis vind plaas wanneer die 5-dag EMO beweeg onder die 35-dag EMO op bogemiddelde volume. Verdere Studie John Murphy039s boek het 'n hoofstuk gewy aan bewegende gemiddeldes en hul onderskeie gebruike. Murphy dek die voor - en nadele van bewegende gemiddeldes. Daarbenewens Murphy wys hoe bewegende gemiddeldes met Bollinger Bands en kanaal gebaseer handel stelsels. Tegniese ontleding van die finansiële markte John Murphy