Eksponensiële Bewegende Gemiddelde Easylanguage

Kopieer en plak bo die kode in jou ontwikkeling omgewing in TradeStation of MultiCharts as aanwyser. Klik dan op te stel, te of te verifieer. Hierdie kode ontdek as die sluitingsprys vandag is groter as of minder as die sluitingsprys van gister. (Dit kan op 'n daaglikse kaarte of minuut kaarte word en die close1 verwys na die vorige bar of vorige dag) As jy close2 dit sou verwys na die noue 2 dae of bars gelede in plaas getik. Dan het ons die opsomming van die laaste (lengte 20) bars. Om te sien hoe dit werk, kan u hierdie reël van die kode plot1 (summove, quotup-downcountquot) verander om hierdie plot1 (skuif, quotup-downcountquot) Klik dan op te stel. Jy kan dan sien jou aanwyser plotte 'n lyn wat is óf 1, -1 of 0 Die insette geskryf aan die bokant verteenwoordig waardes wat kan verander word deur die gebruiker toe plot die aanwyser op die grafiek. Sodra jy die aanwyser plot in sy oorspronklike vorm kan jy die lengte verander na 50 of 20 of 100 om te sien hoe dit die plot raak. Veranderlikes hier as quotvarsquot getoon en dit is waardes wat ek gemaak het om die waardes outputted deur die 3 reëls van die kode op te slaan begin as naby. en die summove veranderlike. Summove opsomming (skuif, lengte) Dit beteken dat die veranderlike summove is gemaak op grond van die toevoeging tot die som van die afgelope 20 bars (of lengte tydperk) bars met al die 1 en -1 en 0 waardes. Jy kan eksperimenteer deur rondspeel met verskillende waardes. Beginners voorbeeld NO2 (verstelbare gewig persent gemengde bewegende gemiddelde) stadige gemiddelde (naby, length1) vinnig gemiddelde (naby, length2) indien value1lt0 dan value10 as value1gt1 dan value11 Jy bogenoemde kode voordat die skep van hierdie aanwyser kan lees en kyk of jy kan sien wat dit doen. Daar is twee bewegende gemiddeldes gebruik met 'n stadige lengte van 50 en 'n vinnige lengte van 20, die insette genoem faktor is verstelbaar om 'n gewig toeken aan elke een. As faktor is ingestel op 0,5 dit sal voeg 50 van die stadige gemiddelde tot 50 van die vinnige gemiddelde en die skep van 'n gemengde gemiddelde van die tydperk van twee. Om maksimum waardes van die stadige gemiddelde stel faktor toesien 1, die plot geheel en al van die vinniger gemiddelde jy kan faktor stel om 0. Jy kan eksperimenteer met waardes soos 0.1 en 0.9 om te sien die invloed van aanpassings aan die gewig sien. As jy die naam waarde1 of waarde2 of waarde 99 as veranderlikes gebruik, dan kan jy nie nodig het om die name van hierdie verklaar aan die boonste gedeelte. VALUE2 1-faktor is 'n baie netjiese manier om 2 veranderlikes te kry om outomaties toewys 1 van een deel en 99 van die ander deel sodat wanneer die gebruiker fout deur die beperking van insette deur die veranderlikes te lees bygevoeg Hulle sal altyd 100 perk. (Die kode vir waarde1 doen dit na die lees van die faktor insette) Kode truuks te probeer As jy kyk na die stadige en vinnige veranderlikes sal jy hulle albei gebruik gemiddeldes sien (gemiddelde is hierdie kode beteken eenvoudig gemiddelde). Jy kan probeer om die stadige een in 'n geweegde gemiddelde of 'n eksponensiële gemiddelde en meng dit tot jou eie gemengde gemiddelde kombinasie maak. Beginners voorbeeld NO3 (Gewone binêre tendens aanwyser) as gemiddelde (naby, fastlength) GT gemiddelde (naby, slowlength) dan begin binarytrend1 einde anders binarytrend -1 Dit indicator besluit die quotbinary trendquot wat beteken dat dit vat dit na 'n nommer. So uptrend 1 verslechtering neiging -1 en die aanvanklike waarde is aangewys as 0. As jy die tydperk 80 bewegende gemiddelde en die 12 tydperk bewegende gemiddelde op die grafiek wat jy kan check die tendens aanwyser werk plot. Die gebruik van end anders state om kode lengte verminder. bo EG aanvaar dat indien die tendens is nie 1, dan is dit moet -1 wees. Kode truuks te probeer As jy probeer 'n ander metode te ken die neiging is op of af en vervang die kode met jou idee. EG. Jy gebruik die stogastiese ossillator met meer as 50 wat uptrend en onder 50 om af tendens. Die gelyk aan 50 gevang kan word deur te sê hierdie. As stogastiese is gt50 dan tel as uptrend (psuedo-kode) Beginners voorbeeld no4 (Gewone lengte aanpassing algoritme) indien naby hoogste (naby, basiclength) of naby laagste (naby, basiclength) dan begin monitor monitor1-1 einde anders monitormonitor10.5 as monitor Dit MINLENGTH dan monitor MINLENGTH as monitor GT MAXLENGTH dan monitor MAXLENGTH Dit is die eerste fase van die maak van 'n algoritme om lengte van toepassing op 'n aanwyser beheer. Jy kan sien dat as jy hierdie aanwyser in subgraph 2 dit wissel tussen 50 en 10 wat die maksimum en min moeite toegelaat is plot. (Maar dit is verstelbaar insette) As die prys is 'n nuwe hoë of lae vir die basiese lengte tydperk sal stadiger met 1 lengte inkrement vir elke maat wat die toestand is waar. As die prys nie 'n nuwe hoë of lae vir dieselfde tydperk sal dit duur te verminder met 0,5 lengte inkrement vir elke bar die toestand is waar. Kode truuks te probeer as jy probeer die verandering van die waardes van die -1 en die 0.5 tot groter of kleiner bedrae wat jy kan inskakel dit om jou behoeftes te pas. Hier het ek sal jou wys hoe om hierdie kode te bou in 'n lengte veranderende aanwyser. Beginners voorbeeld No5 (Gewone lengte aanpassing geweeg bewegende gemiddelde) as naby hoogste (naby, basiclength) of naby laagste (naby, basiclength) dan begin monitor monitor1-1 einde anders monitormonitor10.5 as monitor LT MINLENGTH dan monitor MINLENGTH as monitor GT MAXLENGTH dan monitor MAXLENGTH Jy kan sien dat 'n ander veranderlike is bygevoeg wat 'n geweegde bewegende gemiddelde en die truuk hier is om die gewone terrein van lengte te vervang met die algoritme monitor wat die aanpassing van die lengte toegepas. Kode truuks te probeer As jy 'n 20 tydperk geweegde gemiddelde langs dit op die subgraph een plot. Jy kan sien hoe die bostaande kode lengte veranderende gemiddelde is stadiger op 'n sekere tydperk en vinniger in die ander tyd. Bogenoemde aanwyser is in subgraph no1 overgoten met die prys. Voorbeeld kode no4 word in sub 2. Jy kan die lengte verander algoritme in aksie te neem en te sien hoe dit die spoed van die geweegde gemiddelde raak. Beginners voorbeeld no6 (Hoe om deling deur nul foute te voorkom) Deling deur nul is 'n gereelde probleem ondervind in programmering. Die antwoord is altyd oneindig, so ons het om iets te kry gedeel deur nul in die eerste plek te voorkom. Daar is twee metodes om dit te doen. As waarde1 0 dan value1value10.0000000001 So ons net 'n klein aantal voeg by dit, wat so klein is dit sal te veel verskil aan die uitgange nie. As waarde1 ltgt 0 dan waarde2 value3 / waarde1 Dit dwing die rekenaar om te vra of die waarde1 is 0 of nie voordat jy die berekeninge. As dit is 0 sal dit die verstek waarde wat aan VALUE1 in die veranderlikes wanneer jy dit geskep terugkeer. Beginners voorbeeld no7 EasyLanguage 038 PowerLanguage Tutoriaal 8211 Les (Hoe om Fisher Transformeer gebruik) 02: Kodering 'n bewegende Gemiddeld Die skep van die eerste werklike aanduiding en die uitbreiding van die basiese beginsels Nadat jy jouself nou vertroud gemaak met die PowerLanguage Editor in die vorige PowerLanguage handleiding 8211 les 01 ons sal bou op hierdie fondament. In die geval dat jy haven8217t die laaste les te lees, sou ek raai om dit te doen eers as dit jou kan help met die verstaan ​​van hierdie les ook. Let8217s begin met today8217s les nou. Maak die PowerLanguage Redakteur en 'n nuwe aanwyser studie. Ek sal my ABCPowerLanguage Les 02 8211 Moving Gemiddelde so ek kan dit maklik later vind binne my redakteur noem. Die naam is heeltemal aan jou natuurlik en jy kan selfs later verander dit. As die laaste deel van die naam aanwyser dui, sal ons skep en plot 'n bewegende gemiddelde vandag. Jy het waarskynlik gesien 'n bewegende gemiddelde op 'n grafiek voor of onthou die term gemiddelde van wiskunde. Die hoofgebruik vir gemiddeldes is as 'n filter om die inligting wat jy insette glad. Die beeld toon 'n 200 tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde wat 'n baie gladde uitkoms gee. Die nadeel van hierdie gladheid is dat jy meer lag in te voer. Dit beteken dat die gemiddelde minder gevoelig is vir veranderinge in die prys. As jy 'n blik op die volgende beeld wat jy sal sien hoe anders die gedrag van 'n 200 tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde is wanneer jy dit vergelyk met die groen 10 tydperk gemiddeld. Laasgenoemde is baie vinniger te reageer op prysveranderinge, maar op sy beurt is daar 'n baie meer 8220noise8221 in die gemiddelde. Daar is baie verskillende tipes van gemiddeldes wat hoofsaaklik verskil in die impak elke datapunt het op die uitkoms van die gemiddelde. A 200 tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde sal eenvoudig bereken 'n opsomming van die laaste 200 datapunte en deel dit deur 200. Die resultaat is 'n gemiddelde wat gee elke data wys dieselfde invloed (dieselfde waarde) van die uitslag. Die eerste bar en die laaste bar wat deel is van die gemiddelde is beide geweeg dieselfde vir die uitslag. Twee ander prominente en algemeen gebruik word gemiddeldes is die eksponensiële bewegende gemiddelde en die Geweegde bewegende gemiddelde. Beide het 'n hoër gewig faktore vir die meer onlangse data punte. In 'n geweegde bewegende gemiddelde sal die gewig afname in rekenkundige progressie. Vir die eksponensiële gemiddelde sal dit eksponensieel afneem, vandaar die naam. Dit sal as teoreties wees as dit sal kry vir vandag. As jy wil 'n paar meer inligting oor gemiddeldes lees, kan jy begin met hierdie artikel Wikipedia. Vir verdere begrip van hierdie les won8217t jy hierdie bykomende inligting egter nodig. Let8217s begin met kodering ons gemiddelde. Ons aanwyser moet nie net bereken 'n gemiddelde, maar dit behoort uitset die gevolg van 'n grafiek. EasyLanguage het die 8220Plot8221 voorbehou woord vir daardie en ons sal dit gebruik om dit te doen. Voordat jy begin met programmering iets it8217s altyd 'n goeie idee om 'n stap terug te neem en dink oor wat jy probeer te bewerkstellig en hoe jy gaan om dit te doen. Aangesien hierdie studie is nie baie kompleks, daar is slegs 'n paar dinge om te dink deur middel van. Wanneer studies kry meer kompleks kan jy 'n baie tyd saam met goeie beplanning vooraf te red. Die doel is 'n studie wat bereken en plotte 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. Ons wil in staat wees om die lengte vir die gemiddelde te verander met 'n inset so it8217s maklik om aan te pas. Vir die gemiddelde moet ons die bedrag van waardes korreleer om die lengte insette som. Ons don8217t wil-kode skryf vir elke moontlike lengte insette vir die opsomming. Dit beteken dat die kode moet in staat wees om alle moontlike lengte insette te bereken op sy eie. Het jy al 'n idee hoe ons dit die antwoord kon bereik, is dat ons 'n herhaling stelling dat vir 'n spesifieke aantal kere (ons lengte insette) uitgevoer kan word herhaaldelik elke maat nodig. Ek weet dit klink ingewikkeld, maar dit sal eenvoudig wees. Ons sal die 8220for loop8221 gebruik vir hierdie taak. Dit lus herhaal een of meer state vir 'n gebruiker-gedefinieerde, spesifieke aantal iterasies. EasyLanguage kode uitgevoer van bo na onder en gewoonlik van links na regs. Sodra een kode lyn voltrek word nie, is die volgende reël uitgevoer en so aan. In die geval van die kode lyn is die begin van 'n lus, sal die kode lyne binne die lus uitgevoer vir die gespesifiseerde bedrag. Slegs wanneer die lus is klaar die volgende kode reël ná die lus uitgevoer word. A vir lus lyk en werk soos volg: A numeriese veranderlike sal geïnkrementeer (of decremented) met elke siklus deur middel van die lus van sy begin waarde tot 'n einde waarde. Hierdie beeld toon 'n basiese lus met 'n numeriese tellerveranderlike (ii in hierdie geval) en die aanvanklike waarde van 0. Die iterasies sal tien keer gedoen totdat die toonbank die waarde van 9. bereik Toe die lus blok uitgevoer die laaste tyd en opgewonde. Jy don8217t moet die toonbank waarde inkrementeer jouself, die lus-kode sorg dat. Die huidige teenwaarde sal gestoor word in die toonbank veranderlike. So jy kan dit toegang vir elke lus siklus en gebruik dit vir jou berekeninge. Dit sal handig te pas kom vir die berekening van ons gemiddelde. Die for-lus kan ook decrement die toonbank met elke iterasie. Die aanvanklike waarde in hierdie voorbeeld is 9, maar die lus is tien keer uitgevoer totdat dit beëindig, te. Die toonbank net neem af met elke iterasie deur een totdat dit 0. In Easylanguage jy kan-data verwant voorbehou woorde, veranderlikes en funksies verwysing van 'n vorige bar baie maklik bereik. Met behulp van 'n aantal binne vierkantige hakies ná die gereserveerde woord, sal berekening of veranderlike die waarde terugkeer vir hierdie spesifieke bar. Die getal groei van die huidige bar (wat jy verwys met 0) in inkremente van een. As jy wil hê dat die waarde van die vorige bar8217s naby binne 'n veranderlike genoem PrevCloseValue jy kan dit doen soos hierdie berg: Ons wil ons gemiddelde bou met behulp van die buurt vir die laaste X bars. Waar x 'n inset te maak vir meer buigsaamheid. Jy weet reeds dat ons wil 'n lus vir die gebruik en ons het net uitgevind hoe ons kan verwys Close waardes vir die vorige bars. Dit moet genoeg wees om die kode te skryf vir die grootste deel van ons aanwyser wees. Let8217s voort deur die skep van die insette en veranderlike afdelings. Jy sal onthou uit die laaste les wat die gebruik van betekenisvolle veranderlike name is 'n goeie kodering praktyk en kan red jy 'n baie probleme later. Ons moet een insette te verklaar, sodat ons in staat is om die lengte van ons gemiddelde op die grafiek te verander. Behalwe dat ons wil een veranderlike wat die opsomming hou, die een na die toonbank waarde en 'n laaste een om die gemiddelde waarde te stoor hou. Vir uitdruk die waarde op die grafiek sal ons die gereserveerde woord Plot gebruik. Dit word gevolg deur 'n aantal sodat jy kan onderskei tussen verskillende erwe is. Wat nodig is as wat jy kan gebruik tot 999 erwe in Multicharts. Die plot voorbehou woord kan 'n paar parameters soos kleur, plot grootte en 'n paar meer hê. Ons sal dit eenvoudig hier te hou en te gebruik Plot1 met net twee parameters 8211 die eerste vir die numeriese uitdrukking word gestip en 'n tweede een vir die naam wat ons wil toewys aan die plot. Die finale kode sal iets lyk: Na die opstel van hierdie kode is ons amper gereed om ons aanwyser om 'n grafiek in Multicharts laai. Let8217s Net 'n blik op die eienskappe van die aanwyser eerste. Jy kan dit vind onder - Lêer - Properties of deur te kliek op die Properties simbool in die spyskaart (dit behoort te wees die een links na Stel). Onder die blad Styl kan jy die kleur, lyn styl en dikte vir die plot wat jy geskep verander. As jy na die blad eienskappe is daar verskeie opsies op te rig of te gaan, maar vir nou is jy dalk net wil seker maak die opsie 8220Same Soos Symbol8221 nagegaan. Dit sal verseker dat die aanwyser is direk op jou grafiek, eerder aangewend as 'n subchart. Nou is jy gereed om die aanwyser is van toepassing op 'n grafiek van jou keuse. Wanneer jy 'n grafiek oop in die hoof venster Multicharts jy kan steek die aanwyser om hierdie grafiek. Wanneer die aanwyser toegepas moet die uitslag soortgelyk aan die bogenoemde kiekie wees. Maar hierdie doesn8217t lyk reg, want dit doesn8217t lyk soos 'n bewegende gemiddelde glad. Die prys reeks is byna 'n plat lyn en die plot kom uit ons aanwyser is net styg. Met die E-Mini S038P 500 wat in die gebied van 18.217.800 n 10 bar bewegende gemiddelde waarde vir hierdie mark van 182179528217647 is natuurlik nie korrek nie. Dit dui die rigting van 'n probleem in ons berekeninge. Het jy 'n idee wat die kode eintlik ontbreek Dit is net 'n bietjie, maar baie belangrike detail wat ons het vergeet om by te voeg. Ons moet iets in die voorkant van die add vir lus. Die lus hou net op die toevoeging van die waardes van die vorige tien bars met elke nuwe bar. Dit is goed en ons wil hê dit moet presies dit te doen, maar ons don8217t wil hê dit moet die nuwe waardes van die ou waardes voeg. Met ander woorde wat jy nodig het om seker CloseValueSum doesn8217t maak nog steeds die ou waardes wanneer die lus begin. Met die toevoeging van een lyn na die kode die uitkoms is presies wat ons wou bereik. Ons kan ook verander die indicator8217s verskyning op die grafiek. Die gebruik van die blad styl onder 8220Format Study8221 ons kan die visuele uitkoms soos lyn styl, kleur en dikte verander. Onder die blad 8220Inputs8221 jy sal die insette wat jy geskep en die verstek vir die lengte vind. Deur die laai van 'n tweede geval van die studie en die gebruik van 'n ander kleur en lengte kan jy bevestig dat die studie gee 'n ander uitkoms met 'n ander lengte insette. As jy probleme het om die regte oplossing voel vry om ons te kontak met jou oplossing en ons sal probeer om jou te help in 'n tydige wyse. Ek is bevrees net te vra vir die oplossing won8217t werk al is, moet jy ten minste in staat wees om te wys dat jy 'n bietjie moeite in die vind van die oplossing ook. As 'n laaste wenk wat jy kan 'n blik op ander gemiddelde aanwysers of funksies te neem en 'n paar inspirasie vir die vermiste skakel daar. Ek hoop jy geniet hierdie Powerlanguage handleiding les en ek sien daarna uit om saam met jou in die volgende een. Deel hierdie storie, kies jou PlatformUnicorn Trading TradeStation EasyLanguage funksies Hierdie funksies is bedoel vir gebruik saam met TradeStation. maar kan maklik aangepas word na ander tale. Alle funksie name begin met 'n onderstreep karakter. Dit is 'n goeie idee om dit te doen vir alle gebruikers ontwikkel kode sodat hulle saam verskyn gegroepeer wanneer TradeStation hulle noem, wat die behoefte om rond te jag vir jou eie werk verlig. EasyLanguage Reference Manual ELreference2000i. pdf (regs-kliek) Regs-kliek en stoor as op hierdie skakel om die PDF (Adobe Acrobat Reader) weergawe van die Easy taal verwysing handleiding vir TradeStation 2000i aflaai. Die skakels na EL bronkode sal onder tekslêers te vertoon. Om hulle in te voer behoorlik in PowerEditor, ek stel voor jy regs-kliek op die skakel, stoor as 'n teks lêer, laai dit in WordPad (nie rofwerk boek), en dan copypaste dit in PowerEditor. As jy dit direk copypaste van die leser, sal dit ook werk, maar sal jy verloor die leë lyne. Optimaliseringshulpmiddel in SystemQuality Kan jy jou strategieë te optimaliseer vir ander dinge behalwe die geblikte optimization resultate wat aangebied word deur TradeStation. Al wat jy doen is om 'n oproep te SystemQuality aan die einde van jou strategie sein kode, en begin 'n optimalisering (sit dit tot minder as 65.535 proe te doen, want dit is die maksimum aantal rye Excel kan hou). SystemQuality besoeking sal doen oor elke maat, maar dit sal uitvoer data slegs op die laaste bar, opsomming van die prestasie stelsels. SystemQuality uitgange 'n lyn van komma-geskeide data toon al jou strategys insette parameters, en verwagting telling. Wanneer die optimalisering voltooi, in te voer die lêer in Excel, sorteer op die laaste kolom in dalende volgorde, en jy kan die parameters wat die hoogste telling het sien. Die verwagting telling is, na my mening, die enigste ware objektiewe manier om die prestasie van 'n handel strategie te evalueer. Sharpe Ratio nie die geval is dit doen. Volg die skakel vir meer inligting. SystemHistory jy nie wil hierdie een uitvoering tydens 'n optimalisering As jy 'n oproep maak aan SystemHistory in jou strategys sein kode, sal dit uit te voer op elke maat, maar dit sal uitvoer data na 'n lêer net vir 'n posisie is gesluit. Jy slaag dit jou huidige stop en jou maat van wisselvalligheid (soos 20 dae ATR) op elke staaf. SystemHistory uitgange die wins of verlies, aanvanklike stop, markonbestendigheid op toetreevlak, maksimum negatiewe uitstappie (MAE) en maksimum gunstige uitstappie (MFE). Hierdie data kan dan ingevoer in sagteware gereedskap om 'n posisie sizing strategie te skep. ProSizerQty Dit is 'n metgesel EL funksie om ProSizer. my Excel hulpmiddel vir die vind van die beste posisie sizing model vir jou handel strategie. Sodra jy besluit op 'n model, net hierdie funksie te roep om die hoeveelheid kontrakte kry om handel te dryf op die volgende bestelling. Sien die ProSizer dokumentasie vir meer inligting oor hoe die hele posisie sizing modelle werk. EKSPONENSIËLE beweeg WAARDES Almal is vertroud met aanwysers waar al bars in sommige Terugblik interval word ewe veel gewig. Dit sluit in enigiets met behulp van statistiese maatreëls, soos gemiddelde, standaardafwyking, regressie helling, ens Dit is 'n groot vir die ontleding van statiese versamelings van data, maar nie vir tydreeksdata Al hierdie aanwysers ly wat geraak word deur aktiwiteit N bars gelede, toe wat gebeur N bars gelede het geen relevansie vir wat nou gebeur. Een manier om dit aan soveel eksponensiële bewegende aanwysers as moontlik te gebruik in die plek van diegene wat gewig al bars ewe. Voordele vir die gebruik van eksponensiële bewegende waardes oor hul tradisionele eweknieë: Die meeste gewig (of belangrikheid) is geplaas op die mees onlangse bars. Ouer bars steeds invloed op die aanwysers gedrag, maar die effek vervaag weg soos die tyd aanstap. Berekening tyd is vinnig, want gewoonlik geen lusse word verwag om uit te voer op elke maat. Tipies geen geskiedenis verder as 1 bar moet terug om gered te word. Dit laat die eksponensiële Terugblik lengte parameter om TradeStations MaxBarsBack oorskry sonder dat TradeStation om alles wat die geskiedenis in stand te hou. xAverage - Eksponensiële bewegende gemiddelde Ja, TradeStation reeds sluit in 'n xAverage funksie. Jy kan egter nie slaag daarin veranderlike Terugblik lengtes wat verander met elke maat, as jy kan wens om te doen as jy 'n paar aangepaste tegniek gebaseer op marksiklus ontleding. Hierdie funksie kan jy slaag 'n ander lengte elke keer. T3Average - T3 bewegende gemiddelde Bob FULKS bygedra hierdie funksie om die lys Omega in 1997 (oorspronklike artikel is hier.) Die T3 Gemiddeld is in wese 'n laaglaatfilter, net soos die tradisionele bewegende gemiddelde en eksponensiële bewegende gemiddelde. Die T3 Gemiddeld egter toon 'n steiler rolloff, wat lei tot 'n beter filter van hoë-frekwensie geraas terwyl beter behoud van die lae-frekwensie komponente van 'n tydreeks. Terwyl dit nie die geval nie sal nader kom bereiking van die prestasie van die goudstandaard, Mark Juriks JMA. hierdie weergawe van T3 werk redelik well. T3 Gemiddeld kan gebruik word as 'n drop-in plaasvervanger vir TradeStations Gemiddelde of xAverage funksies. Die funksie hier beskikbaar korrigeer twee klein probleme wat ek gevind in die oorspronklike algoritme: Die oorspronklike weergawe loop tot dubbel soveel as ander bewegende gemiddeldes (lineêre of eksponensiële) vir 'n gegewe lengte parameter. My weergawe nie. Ook, ek ontleed die frekwensieweergawe en ontdek dat die verstek dempingskoëffisiënt is te hoog. wat lei tot versterking teen 'n lae frekwensies. xStdDev - Eksponensiële Moving standaardafwyking (DEMO) Dit het begin as 'n mooi 1-lyn formule, baie eenvoudige en vinnige vergelyking met die werklike standaardafwyking, behalwe dit was die beste net vir die data gemiddelde was naby nul werk. Ive vaste dit nou die berekening is 'n 2-liner, maar dit is nog steeds eenvoudige en vinnige, wat geen lusse soos die tradisionele standaard deviation. Have 'n blik op hierdie Excel spreadsheet wat die verskil tussen die tradisionele standaardafwyking en die DEMO. Die sigblad toon 'n grafiek van normaalweg verspreide ewekansige data met 'n uitskieter waarde vas in. Die tradisionele standaardafwyking reageer onmiddellik, maar die effek voortduur totdat die uitskieter rolle uit die Terugblik reeks. Die DEMO volg die tradisionele een baie goed totdat die uitskieter verskyn. DEMO reageer ook vinnig, maar begin vestig dadelik. Omdat meer gewig gegee word aan die mees onlangse aktiwiteit, die DEMO verskyn luidruchtiger en spikier as die tradisionele weergawe, maar ten minste is dit verminder die uitwerking van ou data, wat is veral belangrik vir 'n lang Terugblik lengtes. T3xStdDev - T3 Eksponensiële Moving standaardafwyking Hierdie funksie pas die T3 bewegende gemiddelde algoritme om standaardafwykings. Dit maak gebruik van xStdDev hierbo om 'n gladder standaardafwyking te skep met 'n lag gelykstaande aan óf die tradisionele of eksponensiële standaardafwyking. xLinRegSlope - Eksponensiële Moving lineêre regressie Helling Dit is die tradisionele helling berekening, met die opsommings in die formule vervang deur eksponensiële bewegende somme. Omdat 'n eksponensiële bewegende gemiddelde by benadering 'n ware ewe-gemiddelde, en die ewe-gemiddelde is eenvoudig die som van datawaardes, gedeel deur N waardes, dan is die som kan benader word deur die eksponensiële bewegende gemiddelde vermenigvuldig met N. Dis wat hierdie funksie nie. (Opdateer 2004/04/24) ANDER interessante brokkies LinRegSlopeSFC - lineêre regressie Helling Super Fast Calc As jy wil 'n ewe-geweeg lineêre regressie helling, gebruik hierdie funksie eerder as die met TradeStation verskaf kinders. Die opbrengs van LinRegSlopeSFC ooreenstem met die tradisionele liniêre regressie helling perfek, en dit nie die geval gebruik enige sirkelroetes behalwe vir een keer tydens inisialisering. FractalDim - Fraktale Dimension Die fraktale dimensie D is wat verband hou met die Hurst eksponent H deur D 2 - H. of H 2 - D. Óf 'n mens kan gebruik word om die fraktale aard van 'n tydreeks te evalueer soos 'n mark. In die algemeen, 'n markte dimensie lê iewers tussen 1 en 2. Hoe meer 'n mark tendense, hoe nader die dimensie kry om 1. 'n plot van fraktale dimensie lyk merkwaardig soortgelyk (hoewel omgekeerde) om 'n plot van ander aanwysers soos ADX of dominante siklus lengte. Sevcik, Carlos, 'n Proccedure om die Fraktale Dimension van Golfvorms skatting. Kompleksiteit Internasionale 5. 1998 heapsorta - HeapSort As jy nodig het om 'n groot skikkings te sorteer, hierdie soort funksie is aansienlik vinniger as die ingeboude SortUp funksie in TradeStation. Sy redelik kort en eenvoudige (nog nie maklik om te verstaan). Dit sorteer 'n skikking op die einde van N teken N iterasies, terwyl die ingeboude soort moet op die einde van N 2 iterasies, wat is veel stadiger as jou skikking is groter as 'n paar honderd elemente. filter2pole - 2-paal laagdeurlaat / hooglaat IIR filters Hierdie funksie implementeer 'n Butterworth, krities-Gedempte, of Bessel 2-paal IIR filters, sowel lae-pass en 'n hoë-pass. Klik hier vir stap-vir-stap berekeninge vir hierdie filters, sowel as toetsuitslae toon frekwensiegedraggrafieke en tydelike reaksie op 'n stap funksie, vir alle filters. Tuis ProSizer EasyLanguage Kwotasies Kopiereg afskrif 2004 deur Unicorn Research Corporation Alle regte reserved. RibbonsPlotter aanwyser RibbonsPlotter is 'n superindicator wat 'n wye verskeidenheid van lint of groep funksies erwe op 'n grafiek van binne 'n enkele aanwyser, soortgelyk aan die onderstaande grafiek: Dit Bollinger Band ( Ribbon). byvoorbeeld, is 'n tipe van bekende aanwyser waar die middellyn word gedefinieer om 'n eenvoudige bewegende gemiddelde en die vertikale verplasing wat gebruik word om te bereken die bands bo en onder hierdie bewegende gemiddelde is 'n paar meer van die standaardafwyking wees. RibbonPlotters buigsaamheid spruit uit die feit dat die gebruiker die middellyn funksie onafhanklik kan spesifiseer van die verplasingsfunksie gebruik in die skep van die band. Dit kan ook baie bands eerder as 'n enkele groep bo en onder die prys aksie te geplot, vandaar die naam quotribbonquot plotter. Die middellyn, of verwysing, is wat deur die gebruiker deur 'n inset parameter RefId. en kan enige van die volgende funksies word: Gebruik UpperBandRef en LowerBandRef as middel lines vir afwykings linte (kan persoonlike formules word verskaf). Eenvoudige rekenkundige bewegende gemiddelde (AMA) Eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) lineêre regressielyn (LR) Kaufman Adaptive bewegende gemiddelde (KAMA) Tillson T3 Drie Eksponensiële bewegende gemiddelde (T3) Jurik bewegende gemiddelde (JMA) Deel gemiddelde prys (VWAP) Vaste waarde (nul, byvoorbeeld, sal stip die afwyking bands oor die nul as, sonder enige vertikale prys aksie) die Jurik Gemiddeld funksie Moving vereis dat die gebruiker koop hierdie TradeStation byvoeging van Jurik Navorsing. Die oproep om hierdie funksie kommentaar uit as die meeste gebruikers sal nie gelisensieer is om hierdie funksie te gebruik. Diegene wat gelisensieer kan Uncomment uit die toepaslike gedeelte van die kode in die plaaslike metode RibbonsCalc hierdie funksie implementeer. Die vaste waarde middellyn die gebruiker toelaat om te kyk na die afwyking komponent van die bands sonder die vertikale beweging veroorsaak deur die prys aksie. Met 'n vaste waarde van nul, sal RibbonPlotter plot die afwyking linte om die nul-as, en kan in 'n sub-grafiek hieronder die belangrikste grafiek simbool geplaas. Die gebruiker kan die afwyking funksie gebruik om die linte onafhanklik vervaardig uit die middellyn (verwysing) funksie gee deur die spesifiseer van 'n inset parameter, DevID. Die afwyking funksie kan enige van die volgende wees: standaardafwyking (Bollinger Bands) standaard fout (Jon Andersen Bands) Gemiddeld Ware Range - ATR (Keltner Bands) Jurik Gemiddelde Ware Range JATR (ATR behulp Jurik bewegende gemiddelde) persentasiepunte Hoekom Gebruik die RibbonPlotter aanwyser die RibbonPlotter aanwyser konsolideer die vermoë om 'n groot verskeidenheid linte plot in 'n enkele aanwyser. Hierdie aanwyser kan dan 'n paar ander aanwysers vervang en bied 'n konsekwente gebruikerskoppelvlak vir hierdie versameling van funksies. Dit maak gebruik van funksies van OOEL soos plaaslike metodes vir verhoogde doeltreffendheid. RibbonsPlotter2 is 'n ouer weergawe van RibbonsPlotter daardie funksie RibbonsCalc2 gebruik om alle waardes bereken vir die linte, in plaas van 'n plaaslike metode RibbonsCalc. Dit maak RibbonsPlotter2 versoenbaar met TradeStation weergawes voor 9.0. Die funksie RibbonsCalc2 kan ook genoem van 'n strategie. Sedert die dieselfde funksie genereer waardes vir beide die strategie en die RibbonPlotter2 aanwyser, kan die gebruiker kan seker wees dat die waardes dieselfde sal wees, op voorwaarde dat die insette parameters wedstryd. Die enkele veeldoelige lint funksie RibbonsCalc2 het baie voordele aan die ontwikkelaar van outomatiese handel strategieë: Die Optimizer kan toets baie verskillende tipes van handel strategieë sonder om die basiese strategie kodering sedert die optimalisering proses kan, byvoorbeeld, skakel tussen Bollinger Band, Keltner Band en Persentasie Band toets sonder dat 'n handleiding manipulasie of duplisering van die strategie-kode. Kode weergawes en updates gedoen kan word in 'n enkele plek, sonder die noodsaaklikheid van duplisering die veranderinge regdeur verskillende aanwysers of strategieë. Volgehoue ​​gebruikerskoppelvlak oor baie verskillende funksies maak maak die kode meer gebruikersvriendelik en dus minder geneig om onopsetlike foute. RibbonPlotter Voorbeelde RibbonPlotter in staat is om van die vervaardiging van 'n wye verskeidenheid van lint erwe. Sommige van die onderstaande voorbeelde verteenwoordig die mees algemene en bekende lint of groep funksies. Een of twee minder algemeen variasies word ook getoon. Bollinger Band gevorm uit 'n rekenkundige bewegende gemiddelde sentrum-lyn en 'n StdDev verplasingsfunksie. Hierdie grafiek toon bands by verplaas-mente van 1, 2 en 3 standaardafwykings. Die bands kenmerkend verbreed wanneer die prys is trending en verfyn tydens konsolidasie. Anderson Ribbons gebruik 'n lineêre regressie middellyn en 'n stderr afwyking funksie. Elke groep verteenwoordig 'n standaard fout inkrement weg van die middellyn. Die lineêre regressie middellyn drukkies die prys van naderby as 'n bewegende gemiddelde en standaard fout bands nie beduidend uit te brei wanneer die prys aksie is trending, in teenstelling met met Bollinger Bands. In plaas daarvan, smal bande dui die prys is trending konsekwent naby aan die regressielyn. Wye bande stel toenemende wisselvalligheid van die prys weg van die regressielyn en is tipies gesien tydens 'n inbraak in 'n tendens. Dit lint verteenwoordig 'n Jurik bewegende gemiddelde (JMA) middellyn en 'n persentasie afwyking van die middellyn. Die fatsoen Jurik bewegende gemiddelde is gewild as gevolg van sy gladheid en lae lag. Dit moet gekoop word as 'n add-on vir TradeStation. Die Tillson T3 bewegende gemiddelde is soortgelyk en het byna die gladheid en lae lag van die Jurik, en is beskikbaar vir TradeStation gebruikers as 'n ingeboude funksie. Dit Kaufman Adaptive bewegende gemiddelde middellyn toon relatiewe horisontale winsgewendheid middellyn tydens konsolidasie. In kombinasie met stderr afwyking bands maak 'n interessante basis vir 'n terugkeer na die gemiddelde tipe handel stelsel. Keltner Ribbons word gevorm deur 'n eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) middellyn en 'n gemiddelde ware omvang (ATR) verplasingsfunksie. A Tillson T3 middellyn en Jurik Gemiddelde Ware Range (JATR) afwyking funksie is 'n interessante variasie. In vergelyking met die Keltner bands. beide die middellyn en die linte het effens minder geraas. Dit is 'n Jurik bewegende gemiddelde middellyn met persentasie afwyking linte. Hierdie linte in stand te hou 'n relatiewe stabiele bandwydte. Spesifiseer van 'n middellyn van Zero in plaas van 'n funksie van die prys laat hierdie StdDev verplasingsfunksie te sien sonder die invloed van die prys aksie. Dit maak dit makliker om te sien hoe die verplasingsfunksie reageer op die wisselvalligheid en trendiness van die prys. Dit stderr funksie word ook vertoon met 'n middellyn van nul. Hierdie tipe vertoning kan 'n meer bruikbare vergelyking met die StdDev verplasingsfunksie hierbo. Dit is makliker om die unieke eienskappe en verskille tussen afwyking funksies te sien wanneer dit vertoon word oor 'n vaste verwysing eerder as gevolg van die prys aksie. RibbonPlotter invoerparameters UpperBandsRef en LowerBandsRef is die insetpryse wat gebruik word om die boonste en onderste middel lines te bereken. Gewoonlik hierdie is dieselfde en produseer dus 'n enkele middellyn. Tog kan die gebruiker aparte middel lines vir die boonste bands en die laer bands, vandaar die twee insette parameters te definieer. RefId kies die funksie te gebruik om die middellyn (s) te bereken. 'N Waarde van 0 dui die afwyking funksie sal geplot gesentreer oor die nul as, eerder as gevolg van die prys. Die ander funksies gebruik om die middellyn (AMA, EMO, LR, ens) te bereken is getalle in volgorde van hul lengte parameters volgende RefId. Om 'n eksponensiële bewegende gemiddelde middellyn kies, byvoorbeeld, die gebruiker sal 2 betree sedert EMALength in die tweede posisie volgende RefId verskyn. Die gebruiker sal 'n RefId van 3, 4 of 5 spesifiseer 'n middellyn wat bestaan ​​uit 'n lineêre regressielyn, 'n Kaufman bewegende gemiddelde of 'n Tillson T3 bewegende gemiddelde, onderskeidelik kies, want dit is die einde wat hul ooreenstemmende lengte parameters verskyn in die insette parameter lys. NBands is die aantal bands (linte) bo en onder te geplot. StartMult is die vermenigvuldiger te gebruik vir die eerste band. Die daaropvolgende linte tot 'n totaal van NBands getrek deur die byvoeging van Vermeerder die begin vermenigvuldiger vir die eerste band. ShowCenterLine alllows die gebruiker in staat om óf vertoon of die middellyn vir die linte nie vertoon. DisplayParameters bepaal of die parameter waardes vir die middellyn en afwyking funksie sal vertoon word op die grafiek in die teks, soos in die getoon monsters. Hierdie teks etikette is getrek deur die aanwyser in plaas daarvan om met die hand bygevoeg na die grafiek is vervaardig. CLVertPct, DevVertPct, CLHorizPct en DevHorizPct is die vertikale en horisontale verplasings (in persent van vertikale of horisontale grafiek reeks) gebruik word om die plek van die teks etikette op die grafiek te posisioneer. Verdere, die aanwyser encorporates quotsmart positioningquot van die etikette. As die prys aksie is naby die onderpunt van die grafiek en die gebruiker het bepaal dat die etiket is naby die onderkant van die grafiek word getrek, sal die program outomaties die etiket flip om die top van die grafiek om te verhoed dat die vervang van die prys aksie . Die vertikale verplasing van die onderkant van die grafiek wat deur die gebruiker sal bewaar word, maar in plaas daarvan sal dit die vertikale verplasing van die boonste rand van die chart. July 29, 2013 05:00 4 kommentaar Views geword: 2825 In hierdie ronde toets ons die eenvoudige (SMA), eksponensiële (EMA) en Double Eksponensiële (D-EMO) Bewegende Gemiddeldes deur hulle treë te identifiseer wat die beste en watter eienskappe kan verwag as die lengte van elke gemiddelde aangepas. Ons getoets lang en kort ambagte met behulp van daaglikse en weeklikse data, neem Einde van die dag (EOD) en einde van week (eow) seine met bewegende gemiddelde lengtes wissel van tussen 5 300 dae of 60 weke. Hierdie toetse is uitgevoer oor 'n totaal van 300 jaar van data gedoen oor 16 verskillende globale indekse (besonderhede hier). Eenvoudige teen Eksponensiële Tests: Bo kan jy sien hoe die geannualiseerde opbrengs veranderinge met die lengte van elke Daily, EOD bewegende gemiddelde vir die lang en die kort kant van die mark. Die relatiewe prestasie van elke MA is soortgelyk wanneer lang en kort gaan, maar die opbrengs op die kort kant was baie laer. Beide die SMA en EMA spiked in ruil op 25 dae en dan terug geleidelik afgeneem as die lengte van die gemiddeldes toegeneem, hoewel die SMA het sien 'n paar verbeterde prestasie tussen 190 en 250 dae. Die D-EMO Aan die ander kant is baie vinniger en keer terug geleidelik verbeter as die bewegende gemiddelde lengte toegeneem van 20 tot 300 dae. (Sien Toetse op die Triple Eksponensiële bewegende gemiddelde en D-EMO oor langer tydperke HIER.) Ek was verbaas om te sien dat elke enkele Daily, EOD bewegende gemiddelde op die lang kant beter gevaar as die koop en hou geannualiseerde opbrengs van 6,32 tydens die toetsperiode ( voordat vir transaksiekoste en glip). Op die kort kant egter nie 'n enkele gemiddelde was in staat om die mark te klop tydens die toetsperiode. 5 75 Dae blyk die mees doeltreffende sone wees, met die EMO bewys beter as die SMA en D-EMO deur geannualiseerde opbrengs te wees. Bo kan jy die prestasie van elke gemiddelde sien tydens net die keer dat dit eintlik 'n oop posisie gehad. Vir die SMA en EMO die geannualiseerde opbrengs tydens blootstelling verminder as die lengte van die bewegende gemiddelde verhoog terwyl die D-EMO vertoon die teenoorgestelde gedrag tot by die langste tydperk wat ons getoets het van 300 dae. Die 5 75 Dag sone en die EMO vervaardig ook die beste resultate deur geannualiseerde opbrengs tydens blootstelling. Soos verwag kan word, met 'n toename in die lengte van 'n bewegende gemiddelde kom 'n toename in die duur van die ambagte wat gegenereer word. Vir al drie klasse van bewegende gemiddelde getoets, die duur van ambagte op die kort kant was veel minder as dié op die lang kant. Dit is waarskynlik 'n funksie van twee dinge: 1. Die feit dat die wêreldmarkte 'n gemiddeld van 6,32 verkry jaarliks ​​tydens die toetsperiode, 2. Bull markte is geneig om verpersoonlik deur stadig maar seker vordering en beermarkte is geneig om vinniger wees en meer gewelddadig. Uit bostaande grafiek kry jy ook 'n idee van hoeveel vinniger 'n D-EMO is. Let op hoe die lang kant, die gemiddelde duur vir 'n 300-dag, EOD D-EMO is soortgelyk aan dié van 'n 110-dag, EOD EMO of 'n 85-dag, EOD SMA. Blootstelling aan die mark vermeerder aan die lang kant en verminder aan die kort kant as die lengte van 'n bewegende gemiddelde verhoog. Maar die hoeveelheid blootstelling wat deur die D-EMO vlakke af met elke Gemiddeld Bo 140 dae verleng. Daar is geen duidelike korrelasie tussen grootte van die grootste enkele verlies van handel en die lengte van 'n bewegende gemiddelde. Maar die D-EMO konsekwent ly groter verloor as die SMA en EMO op die lang kant, maar na 90 dae is geneig om te ly kleiner verloor aan die kort kant. Oor die raad, die waarskynlikheid van wins daal as die lengte van 'n gemiddelde verhogings maar die D-EMO identifiseer duidelik winsgewende bedrywe meer konsekwent as die SMA of EMO aan beide die lang en die kort kant van die mark. Daily vs Weeklikse Data EOD vs eow Seine As gevolg van die uitstekende prestasie van die EMA in die vorige toetse, Kom ons neem 'n nader kyk na hoe dit optree met daaglikse en weeklikse data, neem EOD en eow seine om te sien watter kombinasie is die mees doeltreffende: soos jy kan sien, is daar 'n groot verskil tussen die gebruik van EOD en eow seine op die korter gemiddeldes, maar die resultate van daaglikse en weeklikse data is baie soortgelyk (Let Elke Daily gemiddelde is in vergelyking met sy weeklikse ekwivalent bv. 'n 10 dae Gemiddeld vergelyk 'n 2 week gemiddeld). Sodra die lengte van elke gemiddelde styg bo 45 dae die resultate vir elke data en sein kombinasie geword baie soortgelyk en meer as 100 dae lank is daar geen tasbare verskil in opbrengs. Die resultate is ook soortgelyk aan die kort kant EMO geannualiseerde opbrengs Kort. Deur die gebruik van eow seine in plaas van EOD seine bietjie verlore in die weg van terugkeer, maar 'n groot hoeveelheid van die geraas is uitgeskakel uit die data. As gevolg hiervan, die gebruik van eow seine is daar 'n sprong in die waarskynlikheid van wins vir elke handel van byna 50 en die gemiddelde duur handel verdubbel Dit toon duidelik dat die neem van eow seine produseer baie meer nuttig ambagte op gemiddeldes bo 45 dae lank. Die resultate is soortgelyk aan die kort kant EMO Waarskynlikheid van wins en Handel Duur Kort. Die enigste werklike nadeel van die gebruik van eow seine kom met 'n klein sprong in die grootte van die grootste verloor aangegaan. Eenvoudige vs Eksponensiële Gevolgtrekking As 'n algemene reël kan ons aflei dat die eksponensiële bewegende gemiddelde is beter as beide die eenvoudige bewegende gemiddelde en die Double Eksponensiële bewegende gemiddelde. Dit moet egter op gelet word dat die D-EMO het 'n paar positiewe eienskappe soos 'n hoër waarskynlikheid van wins en groter opbrengste tydens blootstelling mark op die lang kant van die mark. Dit kan ook gesê word dat daar baie min verskil tussen die gebruik van daaglikse of weeklikse data, maar met behulp van Einde van die dag seine sal beter resultate op korter gemiddeldes te produseer, terwyl einde van week seine is net so effektief op langer gemiddeldes met die bykomende voordeel van 'n 50 sprong in die waarskynlikheid van wins en dubbel duur die handel. Beste bewegende gemiddelde Lang Eerder as om net kies die gemiddelde met die grootste opbrengs, op soek na die heel beste wat ons verwag het: geannualiseerde opbrengs GT 9 Gemiddelde Handel Duur GT 29 Dae geannualiseerde opbrengs Gedurende blootstelling GT 15 geannualiseerde opbrengs op Nikkei 225 GT 3 geannualiseerde opbrengs op NASDAQ GT 12.5 9/474 gemiddeldes het die finale snit (sien sigblad) en een van hulle sou 'n doeltreffende handel instrument te maak, maar ons gekies die 75 Dag Eksponensiële bewegende gemiddelde met einde van week Seine as die uiteindelike wenner, want dit ook 'n goeie opbrengs geproduseer op die kort kant van die mark: die 75 Dag EMO, het eow lank jy blootgestel aan die mark 62 van die tyd en produseer 'n gemiddelde handel van 74 dae duur met 'n relatief hoë 41 waarskynlikheid van wins. Dit presteer ook goed op beide die NASDAQ en beer geteisterde Nikkei 225. Op die kort kant is dit uitgevoer word respectably sowel die bestuur van die lomp tydperke verduur deur lyding slegs beperkte verloor en maak 'n goeie opbrengs wanneer die mark het. Dit sal altyd moeilik wees vir 'n aanwyser so basies as 'n bewegende gemiddelde om suksesvol ambagte te identifiseer aan die kort kant gedurende 'n tydperk waar die gemiddelde mark gevorderde 6,32 per jaar. Maar gekombineer, die eienskappe van hierdie spesifieke bewegende gemiddelde maak dit uiters geskik vir gebruik in samewerking met ander aanwysers as deel van 'n volledige handel stelsel. Beste bewegende gemiddelde Kort Die kort kant van die mark is baie anders as die lang siklusse is vinniger en meer wisselvallige sodat die bewegende gemiddelde mees geskik is vir 'n beermark is nie noodwendig dieselfde as wat die meeste geskik is vir 'n bulmark. Van die 474 gemiddeldes ons getoets aan die kort kant, op soek na die heel beste wat ons verwag het: geannualiseerde opbrengs GT 0.5 Gemiddeld Handel Duur GT 10 Dae geannualiseerde opbrengs Gedurende blootstelling GT 1.8 geannualiseerde opbrengs op Nikkei 225 GT 1.5 geannualiseerde opbrengs op NASDAQ GT 0.5 waarskynlikheid van Wins GT 25 6/474 gemiddeldes het die finale snit (sien sigblad) en een van hulle sou 'n doeltreffende handel instrument te maak, maar ons gekies die 25 Dag Eksponensiële bewegende gemiddelde met End of day Seine as die uiteindelike wenner vir Kort ambagte, want dit geproduseer die beste opbrengste uit die finaliste: die 25 Dag EMO, EOD Kort het jy blootgestel aan die mark 40 van die tyd en produseer 'n gemiddelde handel van 12 dae duur met 'n relatief hoë 25 waarskynlikheid van wins. Deur te gaan met 'n baie vinniger gemiddelde aan die kort kant van die mark, is lomp winste verbeter, maar dit kom ten koste van meer aktiewe handel. In die werklike mark die meer gereeld verhandel jy die groter jou transaksiekoste, glip en tyd wat nodig is om die seine te voer. Dit is opmerklik dat die gemiddelde wisselkoers uitgevoer O. K op die Nikkei 225 maar didnt produseer uitstekende resultate ten spyte van die Nikkei ly 'n lang beermark tydens die toetsperiode. Verbasend, die veel langer 75 Dag EMO, eow Kort (en 'n paar ander gemiddeldes bo 45 dae lank) het beter presteer as die 25 Dag EMO, EOD Kort op die Nikkei 225. Dit stel voor dat 'n vinniger gemiddelde het 'n beter kans om geld te maak aan die kort kant tydens 'n bulmark, maar 'n stadiger gemiddelde sal beter opbrengste deur 'n langdurige beermark produseer. (Statistiek vir bullish ambagte 25 Dag EMO, EOD Long) Meer in hierdie reeks: Ons het gedoen en nog steeds uitgebreide toetse op 'n verskeidenheid van tegniese aanwysers. Kyk hoe hulle verrig en wat hulself openbaar as die beste in die Tegniese aanwyser Veg vir Oppergesag. 'N Inskrywing sein na 'n lang (of uitgang-sein te dek 'n kort) gaan vir elke getoets is gegenereer met 'n sluiting bo die gemiddelde en 'n uitgang-sein (of inskrywing sein te kort te gaan) gemiddelde was gegenereer op elke sluiting onder wat bewegende gemiddelde. Geen rente verdien terwyl dit in kontant en geen toelae is gemaak vir transaksiekoste of glip. Ambagte is getoets met behulp van Einde van die dag (EOD) en einde van week (eow) seine vir beide daaglikse en weeklikse data. Bv. Daily data met 'n eow sein sal die Week benodig om klaar te maak bo 'n daaglikse bewegende gemiddelde om 'n lang oop of toe te maak 'n kort rukkie Weeklikse data met EOD seine die daaglikse prys sou vereis om te sluit bo 'n Weeklikse bewegende gemiddelde om 'n lang oop of toe te maak 'n kort en omgekeerd. Dit was die gemiddelde jaarlikse opbrengs van die 16 markte gedurende die toetstydperk. Die gebruik van hierdie toetse data is opgeneem in die resultate sigblad en meer besonderhede oor ons metode kan hier gevind word. Die beste gemiddeldes uitgelig op hierdie tabel is gekies deur die pluk van die toppresteerders na die gemiddeld van die opbrengs van al vier toetse op elke bewegende gemiddelde lengte Daily EOD, Daily eow, Weekliks EOD en Weekly eow. Bv. Die resultate vir 'n 100-dae en die ekwivalent 20 Week bewegende gemiddelde gebruik van beide EOD en eow seine is gemiddeld. Bou winsgewende handel stelsels